مقدمه ای برای تجزیه و تحلیل پخش حجم (کارشناسی ارشد بازار. قسمت 1)

قدرت بازار را چگونه شناسایی می کنید؟چگونه بگوییم بازار قوی است یا ضعیف؟

تجزیه و تحلیل پخش حجم: حجم ، تجمع ، توزیع ، دارندگان قوی و ضعیف ، خرید اوج و اوج فروش

با این پست ، من شروع به نوشتن در مورد روش جالب تجزیه و تحلیل بازار بر اساس حجم معاملات ، تجزیه و تحلیل پخش حجم (VSA) ، که توسط یک تحلیلگر مشهور مالی تام ویلیامز تهیه شده است. این یک رویکرد غیر استاندارد است که به نحوه دستکاری بازار سازان رفتار جمعیت می پردازد.

من نمی خواهم فقط کتاب را بازگو کنم ، بنابراین ، در این سری از مقالات ، من به کاربرد عملی این روش با اشاره سنتی به تجارت cryptocurrency توجه خواهم کرد.

در درس اول ، من با اصول نظری شکل گیری بازار و اینکه چگونه بازرگانان با سرمایه های بزرگ بر احساسات بازار تأثیر می گذارند ، سر و کار خواهم داشت. من مفاهیم اصلی را که در کل دوره استفاده خواهم کرد تعریف خواهم کرد. بنابراین ، اگر به VSA علاقه مند هستید ، باید این مقاله را مطالعه کنید و می خواهید اقدامات معامله گران بزرگ را بهتر بشناسید.

در پایان ، من نمونه ای از یکی از اصول اساسی خواندن بازار را ارائه می دهم که به فرد اجازه می دهد قدرت بازار را شناسایی کند.

خوب ، بیایید به تجارت بپردازیم!

حجم معاملات چیست؟

حتی اگر تازه کار خود را شروع کرده اید ، احتمالاً این عبارت زیر را پیدا کرده اید: "وقتی تقاضا بر عرضه غالب می شود ، بازار افزایش می یابد. و برعکس ، هنگامی که عرضه بیش از تقاضا باشد ، بازار کاهش می یابد."اجازه دهید ما اصول پیشنهادی این عبارت را مطالعه کنیم تا بفهمیم حجم معاملات به چه معنی است.

برای آن دسته از خوانندگانی که با یک اصطلاح مشابه روبرو نشده اند ، باید توضیح دهم که ، در تجارت ، تعداد تعداد زیادی معامله شده در بازار طی یک دوره مشخص است. اول از همه ، باید درک کرد که حجم گرفته شده در انزوا اطلاعات زیادی را ارائه نمی دهد. با این حال ، اگر حجم فعلی را با آن روز گذشته ، یک هفته یا یک ماه پیش مقایسه کنید ، به وضوح تغییرات در فعالیت معاملاتی را مشاهده خواهید کرد.

برای درک بهتر فرایندهای بازار ، اجازه دهید تغییر در حجم را با گسترش قیمت مقایسه کنیم. این امر احساسات معامله گران بزرگ را نشان می دهد: صعودی یا نزولی. به یاد داشته باشید ، گسترش تفاوت بین قیمت بالا و پایین در یک دوره خاص است.

برای نشان دادن این موضوع ، من قیمت BTCUSD را در ماه اکتبر با آبی برجسته کردم.

در عمل ، حرکات قیمت همیشه با فعالیت فعلی بازار مطابقت ندارد. اغلب مواردی وجود دارد که پس از افزایش کمی در حجم ، قیمت به شدت افزایش می یابد و بسیاری از معامله گران را گیج می کند. اما شما مفهوم اینرسی را می دانید ، همه چیز روشن می شود. در این شرایط ، بازار را می توان با خودرویی مقایسه کرد که با سرعت زیاد رانندگی می کند ، حتی اگر راننده پای خود را از شتاب دهنده خارج کند ، مدتی پیش می رود.

تجزیه و تحلیل پخش حجم چیست؟

روش تجزیه و تحلیل پخش حجم یک رویکرد پیچیده برای تجزیه و تحلیل بازار ارائه می دهد و روابط بین قیمت ، گسترش و حجم را تعریف می کند. حجم همیشه میزان فعالیت در حال انجام را نشان می دهد ، گسترش قیمت مربوطه حرکت قیمت را در آن حجم نشان می دهد.

ما رابطه بین این دو پارامتر را برای یافتن نسبت عرضه و تقاضا که اغلب ناشی از معاملات وارد شده توسط اپراتورهای بزرگ است ، تعریف می کنیم ، که تصور می شود عامل اصلی حرکت بازار در یک جهت خاص در بین بازرگانان است. بنابراین می توانیم علت حرکات قیمت را تعیین کنیم و از علت ، جهت آینده قیمت ها را پیش بینی کنیم.

اصول حرکت قیمت در بازار مالی

حجم ، مانند روند بازار ، می تواند صعودی یا نزولی باشد. حجم صعودی در حال افزایش حجم بر روی حرکات بالا و کاهش حجم در حرکات پایین است. حجم نزولی در حال افزایش حجم در حرکات پایین و کاهش حجم روی حرکات بالا است.

در مرحله بعد ، مفاهیم انباشت و توزیع را معرفی خواهم کرد.

انباشت به معنای خرید هرچه بیشتر سهام است ، بدون اینکه قیمت آن را در مقابل خرید خود قرار دهید ، تا زمانی که تعداد کمی از آنها وجود نداشته باشد ، یا هیچ سهام بیشتری در سطح قیمت که در آن خریداری کرده اید موجود نیست. این خرید معمولاً پس از وقوع یک حرکت خرس در بورس سهام اتفاق می افتد و بهترین قیمت ها برای خرید وجود دارد.

هنگامی که بیشتر سهام از دست سایر بازرگانان (افراد خصوصی معمولی) حذف شد ، سهام کمی وجود نخواهد داشت ، یا هیچ سهام برای فروش به یک علامت گذاری در قیمت باقی نمی ماند. یعنی مقاومت در برابر حرکت صعودی برداشته شده است. بنابراین ، در این شرایط ، ما می توانیم انتظار افزایش قیمت ثابت را داشته باشیم تا اینکه معامله گران سندیکا قیمت را به اندازه کافی بالا ببینند تا دارایی هایی را که اخیراً خریداری کرده اند بفروشند.

توزیع در حال فروش دارایی است ، که در حالت ایده آل باید بدون کاهش قیمت در برابر فروش سازنده بازار انجام شود. این عملیات برای به دست آوردن سود از فروش در بالای بازار گاو نر انجام می شود. علاوه بر این ، بیشتر این معامله گران بزرگ سفارشات بزرگی را برای فروش ، نه با قیمت فعلی موجود ، بلکه در محدوده قیمت مشخص قرار می دهند.

اگر فروش آنقدر عالی باشد که قیمت ها مجبور شود ، فروش متوقف می شود و قیمت آن پشتیبانی می شود ، که به بازار ساز و سایر معامله گران این امکان را می دهد ، فرصتی برای فروش بیشتر دارایی در موج بعدی افزایش می یابد. هنگامی که متخصصان بیشتر سهام خود را فروخته اند ، یک بازار خرس شروع می شود زیرا بازارها تمایل به سقوط بدون پشتیبانی حرفه ای دارند.

اکنون می بینید که دارندگان بزرگ هر دو طرف بازار را همزمان می بینند ، که این مزیت بزرگ را نسبت به معامله گران معمولی به آنها می دهد. برای اینکه شما بازار را بهتر درک کنید ، اجازه دهید چنین مفاهیم دارندگان قوی و ضعیف را مطالعه کنید.

دارندگان قوی متخصصانی هستند که در سمت راست بازار تجارت می کنند. پایگاه سرمایه آنها معمولاً بزرگ است و به طور معمول می توانند بازار را با درجه بالایی از صلاحیت بخوانند. علیرغم مهارت آنها ، دارندگان قوی هنوز هم ضرر می کنند ، اما ضرر و زیان حداقل خواهد بود زیرا آنها یاد گرفته اند که معاملات را به سرعت ببندند. جانشینی خسارات کوچک به عنوان یک هزینه تجارت رفتار می شود

دارندگان ضعیف معمولاً معامله گران جدید در بازار هستند. این افراد معمولاً تحت سرمایه گذاری قرار می گیرند و نمی توانند به راحتی با ضررها کنار بیایند ، به خصوص اگر بیشتر سرمایه آنها به سرعت ناپدید شود ، که بدون شک منجر به تصمیم گیری عاطفی خواهد شد.

اگر این مفاهیم را با مواردی که در بالا توضیح داده شد ترکیب کنیم ، می توانیم خلاصه کنیم: یک بازار گاو نر هنگامی اتفاق می افتد که انتقال قابل توجهی از سهام از دارندگان ضعیف به دارندگان قوی ، به طور کلی ، با ضرر به دارندگان ضعیف انجام شود. بازار خرس هنگامی اتفاق می افتد که انتقال قابل توجهی از سهام از دارندگان قوی به دارندگان ضعیف انجام شده است ، به طور کلی با سود به دارندگان قوی.

هنگامی که بازار از یک کشور بزرگ به سمت کشور دیگر حرکت می کند ، رویدادی به نام اوج خرید یا فروش رخ می دهد. به طور خلاصه تعریف شده ، این عدم تعادل عرضه و تقاضا است که باعث می شود بازار گاو نر به یک بازار خرس تبدیل شود یا برعکس.

اوج خرید زمانی اتفاق می‌افتد که تقاضای زیادی برای خرید یک دارایی وجود داشته باشد و معامله‌گران سندیکایی و بازارسازان شروع به دامپینگ دارایی‌های خود می‌کنند، به حدی که قیمت‌های بالاتر اکنون غیرممکن است. علاوه بر این، در نوار صعودی، حجم به طور استثنایی بالا است، همراه با افزایش جدید و گسترش گسترده. در پایان اوج خرید، بازار در وسط یا بالای نوار بسته خواهد شد.

اوج فروش، همانطور که از نام می بینید، دقیقا برعکس اوج خرید است و زمانی اتفاق می افتد که میزان فروش زیادی وجود داشته باشد. این ویژگی دارای حجم بسیار بالا در حرکت های پایین است، همراه با اسپردهای گسترده، با ورود قیمت به پایین ترین سطح. در آخرین مرحله از اوج فروش، قیمت در وسط یا پایین نوار بسته می شود.

دلایل تغییر قیمت

دو دلیل عمده منجر به معکوس شدن روندهای بلندمدت بازار می شود:

1. اکثر معامله گران پس از مشاهده سقوط های قابل توجه در یک بازار (معمولاً در مورد اخبار بد) وحشت می کنند و معمولاً غریزه خود را برای فروش دنبال می کنند. اپراتورهای حرفه ای به نوبه خود متفاوت فکر می کنند و این سوال را می پرسند: "آیا سندیکاهای تجاری و بازارسازان آماده هستند تا فروش وحشتناک در این سطوح قیمتی را جذب کنند؟"اگر آنها هستند، پس این نشانه خوبی است که نشان دهنده قدرت بازار است.

2. پس از افزایش قابل توجه، اکثریت از از دست دادن حرکت صعودی اذیت می شوند و عجله می کنند و خرید می کنند، معمولاً در اخبار خوب. این شامل معامله گرانی می شود که از قبل موقعیت های طولانی دارند و بیشتر می خواهند. در این مرحله، متخصصان از خود می پرسند: "آیا سندیکاهای تجاری در حال خرید هستند؟"اگر چنین است، پس فروش انبوه نشانه شدید ضعف است.

اصول بازارخوانی

اول از همه، شما باید درک کنید که همه بازارها در به اصطلاح "فازها" حرکت می کنند. با مشاهده تغییرات در حجم ها و اسپردهای قیمتی، می توان متوجه شد که بازار عاملی برای فاز بعدی است. فازهای طولانی‌تر باعث حرکت‌های بزرگ می‌شوند و فازهای کوتاه‌تر منجر به حرکت‌های کوچک‌تر می‌شوند. علاوه بر این، ما اسپردها را در تجزیه و تحلیل به طور غیرعادی گسترده، باریک یا فقط متوسط گروه بندی می کنیم.

چگونه می توان ضعیف یا قوی بودن بازار را تعریف کرد

سفارشات خرید و فروش از معامله گران در سراسر جهان به طور کلی توسط سازندگان بازار پردازش و مطابقت داده می شود. کار آنها ایجاد بازار است. برای ایجاد یک بازار، آنها باید بلوک های بزرگی از سهام برای تجارت داشته باشند. اگر مقادیر کافی در دفاتر خود برای معامله در سطح قیمت فعلی نداشته باشند، می توانند قیمت را به سطح مناسب تری منتقل کنند.

غالباً شرایطی وجود دارد که ، به دنبال یک گاو نر ، شما یک سفارش خرید را در یک بازار در حال افزایش قرار می دهید ، ممکن است آنچه را که به نظر می رسد قیمت مناسبی از کف مبادله است دریافت کنید. چرا قیمت خوبی دریافت می کنید؟آیا این متخصصان سخت بینی تصمیم گرفته اند که شما را دوست دارند و تصمیم گرفته اند سخاوتمندانه برخی از سود خود را به شما بدهند؟دلیل آن متفاوت است. ارزش درک شده بازار سازندگان از بازار یا دارایی ممکن است پایین تر از شما باشد زیرا آنها قبلاً سفارشات فروش کافی را دریافت کرده اند و می خواهند به سرعت از شر آنها خلاص شوند ، انتظار دارند قیمت ها سقوط کنند یا در بهترین حالت به پهلو بروند.

چنین عملی ، بارها و بارها با هر خریدار دیگر تکرار می شود ، با محدود کردن انتهای بالایی از گسترش قیمت ، تمایل به گسترش روز را باریک نگه می دارد. اگر از طرف دیگر ، سازندگان بازار نمای صعودی داشته باشند ، قیمت سفارش خرید شما را نشان می دهند و آنچه را که به نظر می رسد قیمت ضعیفی است به شما می دهد. این ، تکرار شده ، گسترش را گسترده تر می کند زیرا قیمت دائماً در طول روز مشخص می شود.

بنابراین با مشاهده ساده از گسترش نوار ، می توانیم نظر کسانی را که می توانند هر دو طرف بازار را ببینند ، بیاموزیم.

مثال دیگر وقتی شکاف بازار یا شکاف قیمت را پیدا می کنید. این اصطلاح در تجزیه و تحلیل فنی به وضعیتی اشاره دارد که بین قیمت بسته شدن نوار قبلی و قیمت باز شدن نوار بعدی فاصله ای وجود دارد. به عنوان مثال ، بازار هنگامی که سازندگان بازار می توانند تا آنجا که ممکن است معامله گران را به یک بازار بالقوه ضعیف و از دست دادن معاملات و ایجاد تنش های اضافی در اختیار داشته باشند ، فاصله می گیرد. به عنوان یک قاعده ، شکاف های ضعیف همیشه در مناطق اوج های جدید قرار دارند ، وقتی این خبر خوب است و بازار گاو نر به نظر می رسد که برای همیشه دوام خواهد داشت.

باید توجه داشته باشم که می توان در بازارهای قوی انواع مشابهی از اقدامات شکایت وجود داشت ، اما در این مورد دوم ، شما یک منطقه مسطح تجارت گسترده خواهید داشت. معامله گرانی که در داخل کانال به دام افتاده اند (که گاهی اوقات به عنوان "محدوده تجارت" گفته می شود) ، فقط یک چیز را می خواهند تا از تجارت با قیمت مشابهی که برای اولین بار وارد تجارت می شوند ، خارج شوند. آنها یا در بالا خریداری می کنند و به افزایش یا خرید در پایین امیدوارند و نمی بینند که هیچ اقدام قابل توجهی از قیمت بالا به بالا به دلیل عدم سود تحقیر می شود.

معامله گران حرفه ای که هنوز صعودی هستند ، این را می دانند. برای تشویق این معامله گران قفل شده قدیمی به فروش ، معامله گران حرفه ای ، برای حمایت از قیمت های خوب برای فروش دارایی های خود ، علامت گذاری می شوند یا بازار را شکاف می دهند.

اجازه دهید وضعیت افزایش ناگهانی قیمت ناشی از اقدامات معامله‌گران حرفه‌ای را ببینیم که نگاهشان به بازار در آن لحظه بر اساس نمودار روزانه قیمت BTCUSD، صعودی است. منطقه معاملات قفل شده با قرمز مشخص شده است. بعد، یک منطقه سبز وجود دارد که نشان دهنده شکافی است که توسط معامله گران حرفه ای که در آن زمان صعودی بودند، انجام شد. علاوه بر این، حجم افزایش یافته است و به طور قابل توجهی پشتیبان حرکت است.

اسپردهای گسترده در بیشتر موارد به گونه‌ای طراحی شده‌اند که اکثر معامله‌گران را از بازار خارج می‌کند نه تلاش برای جذب آنها. دیروز ارزان تراین موضوع همچنین باعث وحشت معامله‌گرانی می‌شود که بازار را در آخرین سطح پایین‌تر کوتاه کرده‌اند، که معمولاً با انتشار به موقع اخبار بد تشویق می‌شوند، که به نظر می‌رسد همیشه در پایین‌ترین سطح یا نزدیک به آن ظاهر می‌شوند.

بنابراین، ما می توانیم یک نتیجه گیری واضح داشته باشیم. حجمی که افزایش قابل توجه و سالم را نشان می دهد، حجم صعودی است. با این حال. حجم زیاد هرگز نشانه خوبی نیست. این نشان می دهد که عرضه می تواند تقاضا را باتلاق کند. صدای کم به شما در مورد حرکت به سمت بالا هشدار می دهد. اگر قیمت مشخص شده و حجم کم باشد، این به معنای کمبود تقاضا در بازار است و بنابراین، متخصصان بازار را ضعیف می بینند و از شرکت در یک حرکت صعودی خودداری می کنند. یک روند جانبی قبل از حرکت صعودی قیمت در حجم کم نیز در این وضعیت نشان دهنده است.

همچنین باید به صدای کم در نوارهای پایین توجه کنید. این نشان دهنده روند صعودی قدرت و قیمت های بالاتر در آینده است.

برای یک حرکت نزولی، نشانه ها برعکس است. هنگامی که میله های پایین دارای حجم بالایی هستند، روند نزولی قوی است. با این حال، حجم بیش از حد، هشدار می دهد که کاهش قیمت ممکن است طبیعی نباشد و تقاضا می تواند عرضه را باتلاق کند.

اگر حجم بر روی میله های نزولی کاهش یابد، فشار فروش نیز کاهش می یابد، به این معنی که حرفه ای ها علاقه ای به کاهش بیشتر قیمت ندارند. ممکن است بازار برای مدتی دیگر به دلیل اینرسی کاهش یابد، اما به زودی ممکن است قیمت به دلیل عرضه ناکافی افزایش یابد.

منطقه قرمز معامله گران قفل شده را در نمودار نشان می دهد (روند جانبی). بعد، افت ناگهانی قیمت با افزایش حجم (ابتدای منطقه سبز) وجود دارد. علاوه بر این، حجم در کل منطقه سبز بسیار زیاد است، که نشان می دهد معامله گران بزرگ به روند نزولی علاقه مند هستند. حجم به طور مستقیم به سمت راست منطقه سبز کاهش می یابد. با این حال، قیمت بیت کوین برای مدتی با اینرسی به کاهش خود ادامه می دهد، که نشان دهنده ضعف روند نزولی است.

تا اینجا همه چیز همین است.

در پست آموزشی بعدی ام که به زودی منتشر خواهد شد، روش های هوشمندانه تری را برای خواندن بازار شرح خواهم داد. در وبلاگ معامله گر مشترک شوید و در صدر معاملات کریپتو باشید!

برای شما آرزوی موفقیت و سود خوب دارم!

P. S. آیا مقاله من را دوست داشتید؟آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید: این بهترین "متشکرم" خواهد بود :)

از من سوال بپرسید و در زیر نظر دهید. خوشحال می شوم به سوالات شما پاسخ دهم و توضیحات لازم را بدهم.

لینک های مفید:

• من توصیه می کنم سعی کنید با یک کارگزار قابل اعتماد در اینجا تجارت کنید. این سیستم به شما این امکان را می دهد که خودتان معامله کنید یا از معامله گران موفق از سراسر جهان کپی کنید.
• از BLOG کد تبلیغاتی من برای دریافت پاداش سپرده 50٪ در پلت فرم LiteFinance استفاده کنید. کافیست در حین واریز حساب معاملاتی خود این کد را در قسمت مربوطه وارد کنید.
• چت تلگرام برای معامله گران: https://t. me/litefinancebrokerchat. ما سیگنال ها و تجربه معاملات را به اشتراک می گذاریم
• کانال تلگرام با تجزیه و تحلیل با کیفیت بالا، بررسی فارکس، مقالات آموزشی و سایر موارد مفید برای معامله گران https://t. me/liteforex

نمودار قیمت BTCUSD در حالت زمان واقعی

محتوای این مقاله منعکس کننده نظر نویسنده است و لزوماً بیانگر موضع رسمی LiteFinance نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2004/39/EC در نظر گرفته شود.