سنجش احساسات با حجم و OI

هنگامی که یک سهام یک حرکت بزرگ را انجام می دهد ، می تواند وسوسه انگیز باشد که در مورد "معنی" و آنچه در مورد آینده دلالت دارد ، قضاوت کنیم. دیروز نمونه خوبی از چگونگی معامله گران داده های مختلف را برای ایجاد حس یکی از حرکات قابل توجه قیمت در بازار ارائه داد.

توقف اول ، اسکن فعالیتهای گزینه های غیرمعمول. صبح چهارشنبه ، با حجم سهام در مبلمان سازنده Lovesac (عشق) بیش از پنج برابر میانگین روزانه خود ، حجم گزینه های تماس حتی اغراق آمیز تر بود و حدود 30 برابر متوسط بود:

منبع: POWER E*تجارت.(برای اهداف مصور. توصیه ای نیست.)

اما این عکس فوری کل داستان را بیان نکرد ، زیرا حجم آن حدود 20 برابر متوسط بود-به اندازه کافی برای عشق برای فرود در اسکن برای نسبت های فراخوان غیرمعمول زیاد نیست. دلیل افزایش فعالیت گزینه ها هیچ پنهانی نبود ، هرچند-Love نتایج عملکرد Q1 خود را صبح دیروز منتشر کرد و هم درآمدها و هم برآورد درآمد را برای سه ماهه متوالی صعود کرد. 1

همه چیز برابر است ، برخی از تماشاگران بازار ممکن است حجم تماس بیشتر از حجم را به عنوان صعودی خالص تفسیر کنند. اما گزینه های باتجربه معامله گران می دانند که حجم گزینه ها می توانند در خارج از زمینه بهره باز (OI) گمراه کننده باشند ، که تعداد موقعیت های گزینه موجود را در پایان روز معاملات قبلی نشان می دهد. هنگامی که حجم قرارداد گزینه ها از OI بیشتر است ، به این معنی است که حداقل برخی از معامله گران در حال ایجاد موقعیت های جدید هستند. هنگامی که حجم کمتر از OI باشد ، می تواند به این معنی باشد که معامله گران موقعیت های موجود را نقدینگی می کنند.

توقف بعدی ، زنجیره گزینه های عشق. در این حالت ، بیشتر فعالیت ها در قراردادهایی که در تاریخ 17 ژوئن منقضی شده بود ، در قیمت های اعتصاب درست در بالا و پایین تر بود که عشق در اواسط صبح (حدود 32. 50 دلار) معامله می شد:

منبع (داده ها): Power E*Trade.(برای اهداف مصور. توصیه ای نیست.)

غذای آماده در اینجا این است که در حالی که حجم گزینه های تماس در دو سه قرارداد فعال از OI بیشتر بود ، حجم در هر سه قرارداد فعال قرار داده شده کمتر از OI بود. یعنی:

1. حداقل برخی از حجم تماس دیروز شامل معامله گران است که مواضع جدیدی را ایجاد می کنند. 2. همه یا برخی از حجم های دیروز به طور بالقوه معامله گران از موقعیت های موجود خارج می شدند.

نکته مهم این است که تنها راه دانستن مقایسه سطح OI یک تیک از یک روز به روز دیگر است: اگر OI پایین تر باشد ، معامله گران به جای ورود به موقعیت از موقعیت خارج می شدند.

آخرین توقف ما نمودار قیمت LOVE است که نشان می‌دهد سهام در معاملات اولیه قبل از کاهش آن ب ه-10 درصد تا ظهر ET، تا 26. 3 درصد سقوط کرد:

منبع: POWER E*تجارت.(برای اهداف مصور. توصیه ای نیست.)

حداقل، این بدان معنا بود که معامله‌گران در اواخر روز نسبت به ابتدا کمتر نزولی بودند - اگرچه، همانطور که عملکرد LOVE پس از درآمد اواخر ماه مارس نشان می‌دهد، خواندن بیش از حد از قیمت یک روز خطرناک است.

با این وجود، فهرست دقیقی از حجم گزینه ها و OI می تواند بینش بیشتری در مورد پویایی سهام ارائه دهد.

به‌روزرسانی بازار حرکت: دیگر «FB» را جستجو نکنید. متا پلتفرم، شرکتی که قبلاً با نام فیسبوک شناخته می شد، امروز تجارت خود را با نماد جدید خود، META آغاز می کند.

نرم‌افزار تعاملی Take-Two (TTWO) دیروز یک افزایش زودهنگام را کاهش داد و پایین‌تر بسته شد (به «پارادوکس حرکت» مراجعه کنید.

معاملات آتی نفت خام WTI در ژوئیه روز چهارشنبه به بالاترین قیمت - بالای 123 دلار در هر بشکه - رسید (به «نفت، انرژی و FOMO» مراجعه کنید.

اعداد امروز شامل (تمام اوقات ET): مطالبات بیکاری (8:30 صبح)، گزارش EIA گاز طبیعی (10:30 صبح).

درآمدهای امروز عبارتند از: NIO (NIO)، Vail Resorts (MTN)، Lakeland Industries (LAKE).

برای ورود به حساب کاربری خود یا کسب اطلاعات بیشتر در مورد پلتفرم های تجاری E*TRADE، اینجا را کلیک کنید، یا شرکت را در توییتر @ETRADE دنبال کنید تا اطلاعات مفیدی در مورد تجارت و سرمایه گذاری داشته باشید.

1 StreetInsider. com. درآمد شرکت Lovesac (LOVE). 6/8/22.

بعدش چی بخونم

پارادوکس حرکت

نفت، انرژی و FOMO

کسانی که جذب رالی انرژی امسال می شوند باید به خاطر داشته باشند که بازارهای سریع همیشه به معامله گران سریع پاداش نمی دهند.

بازار پس از فشار متوقف می شود

به دنبال گسترش دانش مالی خود هستید؟

پاورقی ETRADE

درباره ما 

سرویس 

پیوندهای سریع 

با ما ارتباط برقرار کنید

پیشینه E*TRADE Securities LLC و Morgan Stanley Smith Barney LLC را در FINRA's BrokerCheck بررسی کنید و E*TRADE Securities LLC و E*TRADE Capital Management، LLC Relationship Summary و Morgan Stanley Smith Barney LLC را ببینید.

لطفاً اطلاعات مهم زیر را بخوانید.

محصولات و خدمات بانکی توسط بانک خصوصی مورگان استنلی، انجمن ملی، عضو FDIC ارائه می شود.

نکته مهم: معاملات آتی و اختیار معامله برای سرمایه گذاران پیشرفته در نظر گرفته شده و پیچیده هستند، ریسک بالایی دارند و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیستند. برای اطلاعات بیشتر، لطفاً قبل از درخواست برای حساب، ویژگی‌ها و خطرات گزینه‌های استاندارد شده و بیانیه افشای ریسک برای معاملات آتی و اختیارات را مطالعه کنید. همچنین می توانید اطلاعات مالی و اسناد افشای E*TRADE Futures LLC را مشاهده کنید. همچنین، ریسک‌های خاصی در ارتباط با نوشتن تماس تحت پوشش وجود دارد، از جمله این خطر که سهام پایه می‌تواند به قیمت اعمال فروخته شود، زمانی که ارزش فعلی بازار بیشتر از قیمت تمرینی است که نویسنده تماس دریافت می‌کند. یک تماس نویس تحت پوشش از مشارکت در هر گونه افزایش قیمت سهام بالاتر از قیمت اعمال فراخوان صرف نظر می کند و اگر قیمت سهام بیش از حق بیمه دریافتی کاهش یابد، همچنان ریسک نزولی مالکیت سهام را متحمل می شود. علاوه بر این، ریسک‌های خاصی در رابطه با اسپرد معاملات از جمله کارمزدهای قابل‌توجه وجود دارد، زیرا شامل حداقل دو برابر تعداد قراردادها به عنوان یک موقعیت خرید یا فروش است و به این دلیل که اسپردها تقریباً همیشه قبل از انقضا بسته می‌شوند. گزینه های چندگانه از جمله استراتژی های یقه شامل هزینه های چندگانه کمیسیون است. به دلیل اهمیت ملاحظات مالیاتی برای همه معاملات گزینه‌ها، سرمایه‌گذار که گزینه‌ها را در نظر می‌گیرد باید با مشاور مالیاتی خود در مورد اینکه چگونه مالیات بر نتیجه هر استراتژی گزینه‌ها تأثیر می‌گذارد، مشورت کند. یک سرمایه گذار گزینه ممکن است کل مبلغ سرمایه گذاری خود را در مدت زمان نسبتاً کوتاهی از دست بدهد. اسناد پشتیبان برای هر گونه ادعا در صورت درخواست ارائه خواهد شد.

این ماده محصولی از E*TRADE Securities است و یک گزارش تحقیقاتی یا محصول یک بخش تحقیقاتی نیست. هرگونه نظر یا توصیه بیان شده در این مطالب ممکن است با نظرات بیان شده توسط سایر پرسنل E*TRADE یا شرکت های وابسته E*TRADE متفاوت باشد.

هرگونه محاسبات هزینه بر اساس کارمزدها و کمیسیون های معامله گر فعال E*TRADE، در صورت لزوم، انجام می شود و اگر با کارگزاری که نرخ های متفاوتی دریافت می کند، انجام شود، ممکن است نتایج متفاوتی داشته باشد.

مطالب آموزشی ارائه شده توسط تجارت E*فقط برای اهداف اطلاعاتی است. هرگونه نظر یا توصیه ای که در این مطالب بیان شده است ، شرایط سرمایه گذاران فردی را در نظر نمی گیرد و در نظر گرفته نشده است که "توصیه های" را با تجارت الکترونیکی از اوراق بهادار خاص به مشتریان خاص ارائه دهند. این اطلاعات نه به عنوان پیشنهاد یا درخواست پیشنهاد برای خرید یا فروش اوراق بهادار توسط E*اوراق بهادار تجاری یا شرکت های وابسته به آن قابل تفسیر نیست. هیچ اطلاعاتی ارائه شده برای تشکیل توصیه ای توسط تجارت الکترونیکی یا شرکت های وابسته به آن برای خرید ، فروش یا نگه داشتن هرگونه امنیت ، محصول مالی ، نوع حساب یا ابزار مورد بحث در آن یا مشارکت در هر استراتژی سرمایه گذاری خاص در نظر گرفته نشده است. نظرات بیان شده ممکن است در هر زمان قابل تغییر باشد. شما کاملاً مسئول هرگونه تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری هستید که می گیرید ، و چنین تصمیماتی صرفاً براساس ارزیابی شرایط مالی ، اهداف سرمایه گذاری ، تحمل ریسک و نیازهای نقدینگی انجام می شود.

شاخص S& P 500 یک شاخص با وزن سرمایه در بازار 500 سهام است که اغلب به عنوان پروکسی برای بازار سهام ایالات متحده استفاده می شود. سرمایه گذاری مستقیم در یک فهرست امکان پذیر نیست.

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل ریسک است ، از جمله از دست دادن احتمالی اصلی. معیار ارزیابی آینده نمیتواند نتایج گذشته باشد.

کالاها دارایی هایی هستند که دارای خواص ملموس مانند روغن ، فلزات و محصولات کشاورزی هستند. سرمایه گذاری در کالاها و اوراق بهادار مرتبط با کالا ممکن است تحت تأثیر جنبش های کلی بازار ، تغییر در نرخ بهره و سایر عوامل مانند آب و هوا ، بیماری ، تحریم ها و تحولات اقتصادی و سیاسی بین المللی و همچنین فعالیت معاملاتی دلالان و داوری ها قرار بگیرد. کالاهای اساسیسرمایه گذاری در کالاها یا اوراق بهادار مرتبط با کالا ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد.

استفاده از مشتقات (آینده ، گزینه ها و توافق های مبادله ای) ممکن است خطرات دیگری ایجاد کند که در خود اوراق بهادار اساسی وجود نخواهد داشت ، بنابراین پتانسیل برای از دست دادن سرمایه گذاری بیشتر را افزایش می دهد. مثالها شامل کاهش بازده ، افزایش نوسانات ، قرار گرفتن در معرض اثرات اهرم و خطر اینکه طرف مقابل در معامله تعهدات قراردادی خود را انجام ندهد.

کلیه داده های گزینه ها ، مگر اینکه به طور دیگری ذکر شده باشد ، از بستر معاملاتی WEX است.

محصولات اوراق بهادار ارائه شده توسط E*Trade Securities LLC (ETS) ، عضو SIPC یا مورگان استنلی اسمیت بارنی LLC (MSSB) ، عضو SIPC. خدمات مشاوره سرمایه گذاری ارائه شده توسط E*مدیریت سرمایه تجارت ، LLC (ETCM) یا MSSB. معاملات آتی کالاها و گزینه های مربوط به محصولات و خدمات آتی ارائه شده توسط E*Trade Futures LLC ، عضو NFA. راه حل ها و خدمات مدیریت برنامه سهام ارائه شده توسط E*تجارت خدمات شرکت های مالی ، شرکت محصولات و خدمات بانکی توسط بانک خصوصی مورگان استنلی ، انجمن ملی ، عضو FDIC ارائه شده است. همه موجودات جداگانه اما وابسته به مورگان استنلی هستند.

در طول سال 2023 ، ETS و ETCM مشتری های موجود را به MSSB منتقل می کنند. در مورد این انتقال بیشتر بدانید.

پاسخ سیستم و زمان دسترسی به حساب ممکن است به دلیل عوامل مختلفی از جمله حجم معاملات ، شرایط بازار ، عملکرد سیستم و سایر عوامل متفاوت باشد.

© CurrentYear E*تجارت از مورگان استنلی. کلیه حقوق محفوظ است. E*سیاست کپی رایت تجارت < SPAN> محصولات اوراق بهادار ارائه شده توسط E*Trade Securities LLC (ETS) ، عضو SIPC یا مورگان استنلی اسمیت بارنی LLC (MSSB) ، عضو SIPC. خدمات مشاوره سرمایه گذاری ارائه شده توسط E*مدیریت سرمایه تجارت ، LLC (ETCM) یا MSSB. معاملات آتی کالاها و گزینه های مربوط به محصولات و خدمات آتی ارائه شده توسط E*Trade Futures LLC ، عضو NFA. راه حل ها و خدمات مدیریت برنامه سهام ارائه شده توسط E*تجارت خدمات شرکت های مالی ، شرکت محصولات و خدمات بانکی توسط بانک خصوصی مورگان استنلی ، انجمن ملی ، عضو FDIC ارائه شده است. همه موجودات جداگانه اما وابسته به مورگان استنلی هستند.