تجزیه و تحلیل داده های متقابل رسانه ای برای محاسبات هوشمند مبتنی بر شبکه های عصبی عمیق

ارزیابی هوشمند و هشدار اولیه ریسک نقدینگی بانک های تجاری بر اساس RNN

چکیده

با فشار نزولی اقتصاد چین و تاثیر اپیدمی، ریسک انباشته بازار فشار نقدینگی صنعت بانکداری را افزایش داده است و عدم تطابق بین سررسید سپرده و سررسید وام عامل اصلی افزایش ریسک نقدینگی است. قرن بیست و یکم عصر توسعه سریع و عمیق فناوری مدیریت داده است. رشد انفجاری داده‌های مالی عظیم باعث می‌شود که داده‌های اطلاعاتی مرتبط با ریسک نقدینگی بانک‌های تجاری ویژگی‌های پیچیدگی، تنوع و ناهمگونی را نشان دهند. مدل سنتی هشدار زودهنگام ریسک نمی تواند با تأثیر بین تعداد زیادی از عوامل تأثیرگذار و عوامل غیرخطی ریسک نقدینگی بانک تجاری مقابله کند. بر اساس این تحول، مدل شبکه عصبی دایره‌ای از منظر ریسک عدم تطابق سررسید تامین مالی بانک‌های تجاری و عوامل محرک و علائم هشدار ریسک ریسک نقدینگی بانک‌های تجاری به حوزه هشدار اولیه ریسک نقدینگی معرفی می‌شود. بانک‌ها از سطح نهادی، سطح سیاست، سطح صنعت و سطح بانک تجاری خرد بیشتر تحلیل می‌شوند. این مقاله از فناوری خزنده شبکه، تجزیه و تحلیل متن و فناوری تجزیه و تحلیل زمینی برای شناسایی هوشمند ریسک نقدینگی بانک‌های تجاری استفاده می‌کند و یک سیستم شاخص هشدار اولیه را بر اساس عوامل تأثیرگذار بانک‌های تجاری و ریسک نقدینگی داخلی ایجاد می‌کند. همچنین، مدل هشدار اولیه هوشمند ریسک نقدینگی بانک تجاری را بر اساس یادگیری عمیق ساخته و از داده های بانک های تجاری از سال 2000 تا 2020 برای هشدار اولیه استفاده می کند. نتایج نشان می‌دهد که مدل ساخته‌شده از دقت بالایی برخوردار است که می‌تواند پشتیبانی بانک‌ها و ادارات دولتی ذیربط را برای تدوین و رفع ریسک نقدینگی بانک فراهم کند.

1. مقدمه

توسعه سالم بخش بانکی نقش تعیین کننده ای در ارتقای رشد اقتصادی و بهبود معیشت مردم دارد. این شرکت سهم برجسته ای در بهبود تقاضای بازار، گسترش اشتغال و افزایش مالیات دارد. ریسک نقدینگی یکی از ریسک های اصلی بانک های تجاری است. اگرچه ریسک نقدینگی همراه با ریسک اعتباری، ریسک نرخ بهره، ریسک نرخ ارز و ریسک بازار، به عنوان ریسک اصلی بانک ها برای جلوگیری از آن درج شده است، اما در واقع ویژگی های پنهان، سرایت و سلسله مراتب ریسک نقدینگی، اصلی ترین ریسک بانک ها هستند. علل اضطراری مالیوقوع شرایط اضطراری تهدید بزرگی برای امنیت و ثبات و توسعه اجتماعی انسان است و نظم عادی جامعه را بر هم می زند [1]. با بهبود مستمر آگاهی مردم از بحران و همچنین تعمیق مطالعه ریسک نقدینگی و بحران مالی، ریسک نقدینگی ناشی از عوامل تصادفی یا خطاهای سیستماتیک با اثر ریسک نقدینگی منفی است که می‌تواند منجر به ایجاد حوزه وسیعی از سیستماتیک شود. زوال یا زیان عملکردی بخش مالی، به طور مستمر توسط محققان از همه اقشار ارزش گذاری شده است. ریسک نقدینگی یک موضوع مالی مهم برای بانک مرکزی و بانک‌های تجاری است. این نه تنها مرگبارترین خطر برای بانک های تجاری است، بلکه تأثیر زیادی بر کل سیستم مالی و حتی اقتصاد واقعی دارد. در مواجهه با فشار نزولی اقتصادی و تاثیر اپیدمی، انباشت مقیاس عدم تطابق سررسید سپرده و وام، احتمال ریسک نقدینگی را در بانک‌های تجاری افزایش می‌دهد. به منظور کنترل مؤثر امنیت و ثبات بخش‌های مالی مانند بانک‌ها، در تاریخ 1 سپتامبر 2018، دولت مردمی شهرداری پکن، طرح اضطراری مالی پکن (که از این پس به عنوان طرح پکن نامیده می‌شود) را تهیه کرد که به تفصیل درشرایط ویژگی های ریسک نقدینگی و واگذاری طبقه بندی شدهدر مارس 2021، چهاردهمین برنامه پنج ساله توسعه ملی اقتصادی و اجتماعی جمهوری خلق چین و طرح کلی چشم انداز سال 2035 به تصویب رسید. طرح کلی چندین الزام را برای اصلاحات مالی مطرح کرده است و بهبود سیستم سیستماتیک پیشگیری از ریسک نقدینگی به یک وظیفه مهم در مرحله جدید تبدیل شده است. بر این اساس، دولت توجه بیشتری به پیشگیری از ریسک نقدینگی سیستمیک داشته است.

از طریق اصطلاح تبدیل ، بانک های تجاری منابع بودجه کوتاه مدت را به صندوق های اعتباری میان مدت و بلند مدت تبدیل می کنند ، که مشکل عدم تطابق با مسئولیت دارایی را ایجاد می کند. خطر عدم تطابق بلوغ وام سپرده ، دلیل اصلی ریسک نقدینگی است که در اثر عدم تطابق زمان استفاده از سرمایه گذاری و بودجه در بعد زمان ایجاد می شود. در مواجهه با محیط پیچیده تأمین مالی خارجی و اختلافات توسعه منطقه ای ، چگونگی شناسایی عوامل اصلی مؤثر بر ریسک نقدینگی بخش بانکی و انجام هشدار و نظارت دقیق زودرس قبل از وقوع خطر ، ضمانت مهمی برای توسعه سالم در مورد رشد سالم استبازار مالی. بنابراین ، با توجه به ویژگی های صنعت بانکهای تجاری ، این مقاله به بررسی خطر نقدینگی ناشی از عدم تطابق بلوغ وام سپرده در بخش بانکی می پردازد.

در مقایسه با تحقیقات موجود ، این مقاله سه تغییر در جنبه های زیر ایجاد می کند. در مرحله اول ، این مقاله نوآوری نقدینگی بانکی چشم انداز تحقیقات هشدار دهنده زودرس را در معرض خطر قرار می دهد. متفاوت از دیدگاه های تحقیقاتی قبلی که فقط بر عوامل داخلی و خارجی صنعت بانکی متمرکز است ، این مقاله از مورد تاریخی خطر نقدینگی صنعت بانک تجاری شروع می شود و به طور جامع خطر نقدینگی صنعت بانکی ناشی از عدم تطابق را مشخص می کندعدم تطابق بلوغ وام سپرده تحت شرط در نظر گرفتن کامل عوامل داخلی و خارجی خطر نقدینگی صنعت بانکی. ثانیا ، این مقاله روشهای تحقیق شناسایی ریسک نقدینگی در صنعت بانکی را نوآوری می کند. بر اساس تئوری ها و روش های مدیریت ریسک موجود ، استفاده یکپارچه از فناوری خزنده وب ، تجزیه و تحلیل متن و فناوری تجزیه و تحلیل مبتنی بر می تواند به طور هوشمندانه عوامل مؤثر در ریسک نقدینگی در صنعت بانکی را شناسایی کرده و روش شناسایی فاکتور ریسک سنتی را گسترش دهد. سوم ، این مقاله یک مدل هشدار اولیه هوشمندانه از خطر نقدینگی بانکی را ایجاد می کند. از طریق فناوری یادگیری عمیق ، ریسک نقدینگی صنعت بانکی مورد بررسی قرار می گیرد و سطح ریسک نقدینگی تعیین می شود ، که پایه و اساس تدوین اقدامات پیشگیری و کنترل مربوطه را فراهم می کند.

ساختار بخش باقی مانده مقاله به شرح زیر است: بخش دوم به بررسی ادبیات مربوطه می پردازد. بخش سوم نمونه ها و داده های مربوط را تعریف می کند و طرح تحقیق را انجام می دهد. بخش چهارم به طور هوشمند ریسک نقدینگی بانک های تجاری را شناسایی می کند و یک مدل هشدار اولیه بر اساس فناوری هایی مانند خزنده و تحلیل متن ایجاد می کند. بخش پنجم نتایج تجربی و تجزیه و تحلیل است. بخش ششم نتیجه گیری تحقیق است.

2. بررسی ادبیات

ریسک نقدینگی بانک‌های تجاری ناشی از عدم تطابق سررسید سپرده و وام در بعد زمانی است و پژوهش عمدتاً بر چهار جنبه زیر تمرکز دارد: اول، بررسی تأثیر مداخله دولت و سطح قانونی بر ریسک عدم تطابق سررسید سپرده و وام از منظر. محیط سازمانی؛دوم، بررسی تأثیر سیاست مالی و سیاست پولی بر ریسک عدم تطابق تأمین مالی از منظر محیط سیاست. سوم، آزمایش تأثیر عواملی مانند سطح تفاوت‌های منطقه‌ای در صنعت بر خطر عدم تطابق سررسید سپرده و وام شرکت از منظر محیط صنعت. چهارم، بررسی تاثیر عدم تطابق بین فعالیت‌های تامین مالی، عملیاتی و سرمایه‌گذاری بر ریسک نقدینگی از ویژگی‌های بانک‌های تجاری.

2. 1. تحقیق در مورد تأثیر محیط نهادی بر ریسک نقدینگی

نهاد مجموعه روابط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یک کشور یا منطقه را تشکیل می دهد [2]. در سال‌های اخیر، محققان بیشتری از نظریه نهادی برای تبیین رفتار سازمانی استفاده کرده‌اند و دیدگاه پایه نهادی پس از دیدگاه مبنای صنعتی و دیدگاه مبتنی بر منابع، سومین دیدگاه پژوهشی در مورد مدیریت استراتژیک بانک‌های تجاری شده است [3]. بر اساس داده‌های پانل پویا استانی، وانگ و همکاران.(2016) [4] دریافتند که میزان فساد سیاسی محلی به طور قابل توجهی بر مقیاس وام های غیرجاری بانک ها تأثیر می گذارد. اما بر اساس داده های نظرسنجی بانک جهانی در سال 2012 در مورد کیفیت محیط سازمانی عملیات تجاری چین، هو و همکاران.[5] دریافتند که درجه معینی از فساد برای تخصیص منطقی منابع اعتباری بانکی مساعد است، اما درجه بالاتر فساد اثر معکوس خواهد داشت. تا آنجا که به مداخله دولت مربوط می شود، چن و همکاران.[6] خاطرنشان کرد که سطح نظام حقوقی برای جلوگیری از مداخله دولت و حمایت از سرمایه گذاری مساعد است و می تواند بانک ها و سایر بخش های مالی را برای تدوین استراتژی های سرمایه گذاری و تامین مالی در راستای برنامه ریزی توسعه بنگاه تضمین کند. ژائو (2016) [7] داده‌های 30 استان را از سال 2006 تا 2015 انتخاب کرد و به این نتیجه رسید که هر چه سطح حاکمیت قانون بالاتر باشد، سطح توسعه مالی بالاتر است و نسبت بانک‌هایی که جرات ارائه خدمات متوسط بیشتری را دارند بیشتر می‌شود. وام های مدت داربنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که انتخاب عدم تطابق سررسید سپرده و وام ابزار مؤثری برای مکانیزم ضعیف حمایت قانونی خارجی یا هزینه بالای اجرای قرارداد است که دلیل اصلی ریسک نقدینگی بانک‌های تجاری است.

2. 2. تحقیق در مورد تأثیر محیط سیاست بر ریسک نقدینگی بخش مالی

نظریه تأثیر سیاست خاطرنشان می کند که تغییرات سیاست اقتصادی دولت تأثیرات متفاوتی بر صنعت بانکی دارد [9-11]. پس از وقوع بحران مالی جهانی در سال 2008 ، محققان داخلی و خارجی شروع به کشف و تأمل در مورد عوامل سیاست در مورد شیوع بحران مالی کردند. مکانیسم انتقال سیاست های دولت در بانک های تجاری نیز عمدتاً از طریق سیاست های مالی و پولی انجام می شود [12 ، 13]. از نظر سیاست پولی ، تعداد زیادی از مطالعات نشان داده اند که سیاست پولی سست با نرخ بهره پایین که توسط فدرال رزرو برای مدت طولانی اجرا شده است ، محرک شیوع متمرکز بحران مالی در سال 2008 است. طبق سیاست پولی شل، به منظور گسترش سهم بازار برای دستیابی به رشد سود ، بانک های تجاری به تدریج مراحل تصویب وام های مسکن مسکن را آرام می کنند و بانک ها همچنان تحمل ریسک را بهبود می بخشند ، بنابراین باعث ایجاد بحران مالی ناشی از تجمع بحران زیر زمینی می شوند. Balakrishnan و همکاران.[14] نظریه کانال های ریسک پذیری سیاست پولی را برای اولین بار پیشنهاد کرد. این نظریه معتقد است که بانک مرکزی از ابزارهای سیاست پولی نرخ بهره پایین برای تنظیم ، کاهش توانایی شناسایی ریسک بانکها و بهبود تحمل ریسک بانکها استفاده می کند. بنابراین ، بانک ها قیمت گذاری دارایی و تخصیص دارایی خود را تغییر داده و سطح ریسک پذیری خود را افزایش می دهند. برانا و همکاران.[15] دریافت که نرخ بهره پایین بانک ها را به سرمایه گذاری در ریسک بالا ترغیب می کند و سیاست پولی انبساط تأثیر بیشتری بر بانکهای کوچک و متوسط نسبت به بانکهای بزرگ دارد. تأثیر انواع مختلف ابزارهای سیاست پولی بر ریسک پذیری بانکی نامتقارن است [16].

2. 3تحقیقات در مورد تأثیر محیط صنعت مالی بر ریسک نقدینگی

از نظر تأثیرات زیست محیطی صنعت مالی ، Haushalter [17] تحقیقاتی را بر اساس تنوع در صنایع مختلف و بازارهای محصول انجام داد و نتیجه گیری کرد که وقتی صنعت در مراحل مختلف چرخه است ، تأثیرات متفاوتی بر روی شرکت ها خواهد داشت تا تدوین شوداستراتژی های ناسازگاری بلوغ سپرده های مختلف. سپس بلوغ تأمین مالی شرکتها در یک چرخه پایدار و ناسازگار تکامل بوده است. در پاسخ به رقابت در بخش بانکی ، Gu و همکاران.[18] دریافت که افزایش رقابت در بخش بانکی باعث تضعیف نقش عدم اطمینان سیاست اقتصادی در ارتقاء ریسک ورشکستگی بانکی و ریسک پذیری منفعل می شود. افزایش سطح رقابت خرد در بخش بانکی ، تأثیر انتقال کانال های اعتباری بانک سیاست پولی را به میزان قابل توجهی تضعیف می کند (Xue ، 2019). به منظور بهبود سطح رقابت ، برخی از بانکها از استراتژی بقا هدایت شده توسط سیاست های پولی ، افزایش وام بین بانکی یا صدور وام های اعتباری بیشتر و افزایش احتمال ریسک نقدینگی منحرف می شوند. برخی از محققان نشان داده اند که تمرکز و رقابت بازار بانک تجاری بر سطح ریسک بانکهای صنعتی تأثیر خواهد گذاشت [19] و تعداد بیشتری از بانک ها سیاست های مبدأ و وام را اتخاذ می کنند. با این حال ، هنوز هم اختلاف نظر در مورد چگونگی تأثیر ساختار بازار بانکی بر خطر نقدینگی بانک ها وجود دارد. Repullo [20] همچنین دریافت که غلظت پایین تر بازار در برابر یک سیستم بانکی شکننده در بازارهایی که با مقررات سختگیرانه بانکی دولتی روبرو هستند ، آسیب پذیرتر است. آگوستینو و همکاران. شواهدی ارائه داد که هرچه رقابت بانکی بالاتر ، شرایط اعتباری بهتر برای SME ها با تثبیت ریسک نقدینگی بانکی باشد [21].

2. 4تحقیقات در مورد تأثیر ویژگی های بانک تجاری بر ریسک نقدینگی

بر اساس فرضیه ریسک نقدینگی ، الماس [22] اطلاعات خصوصی را در تئوری انتخاب بلوغ بدهی شرکت ها گنجانیده و از این طریق مدل انتقال اطلاعات سنتی را گسترش می دهد و دریافت که بانکهایی با سطح بدهی بالا یا پایین باید بلوغ بدهی کوتاه تر را حفظ کنند ، در حالی که بانک های تجاریبا سطح بدهی میانی باید بلوغ بدهی طولانی تر را حفظ کند. دلیل اصلی ریسک نقدینگی بانکهای تجاری این است که شرکت ها از وام های کوتاه مدت برای تأمین نیازهای سرمایه سرمایه گذاری بلند مدت استفاده می کنند. اگرچه برخی از محققان بر این باورند که در محیط تأمین مالی توسعه یافته در ایالات متحده ، شرکت ها از بودجه کوتاه مدت برای حمایت از سرمایه گذاری بلند مدت در این ترم عدم تطابق تأمین مالی استفاده می کنند ، می توانند پشتیبانی نقدینگی برای سرمایه گذاری شرکت ها را برای سهولت در محدودیت های تأمین مالی فراهم کنند [23]. با این حال ، برای بازارهای نوظهور با درجه بالایی از مهار مالی ، این استراتژی تأمین مالی عدم تطابق بلوغ به عنوان یک رفتار تأمین مالی بنیادی تر آشکار می شود ، که باعث افزایش خطر نقدینگی بانکهای تجاری می شود. استراتژی اصطلاح تأمین مالی بانکهای تجاری مربوط به استراتژی های مختلف شرکت ها ، طلبکاران شرکت ها ، سهامداران و ترجیحات مدیریتی برای ساختار بلوغ بدهی است. به منظور کنترل ریسک اعتباری ، بانکهای تجاری شرایط عملیاتی و انتظارات بازار شرکتهای سرمایه گذاری سرمایه را برای تدوین استراتژی های تحویل اعتبار بلند مدت و کوتاه مدت ترکیب می کنند [24]. با این حال ، به دلیل عدم تقارن اطلاعات و هزینه های آژانس ، بانک ها ، به عنوان تأمین کنندگان اعتبار ، تمایل بیشتری به صدور وام های کوتاه مدت برای تقویت کنترل ریسک دارند [25]. ویژگی های بانک های تجاری نیز بر ریسک نقدینگی تأثیر می گذارد. ژانگ و همکاران. عوامل مؤثر در نقدینگی بانکهای تجاری را به سطح خارجی و داخلی تقسیم کرده و دارایی کل ، نسبت نقدینگی ، نسبت کفایت سرمایه و غیره را پیدا می کنند که می تواند به میزان قابل توجهی بر ریسک نقدینگی بانکهای تجاری تأثیر بگذارد [26]. علاوه بر این ، بر اساس هزینه معاملات و نظریه تأمین اعتبار سفارش ، هزینه بدهی کوتاه مدت نسبتاً کم است و بانکهای تجاری با کیفیت بالا توانایی تحمل ریسک جریان صندوق های بدهی کوتاه مدت را دارند [27].

3. طرح تحقیق

در این مقاله ، ویژگی های ریسک عدم تطابق بلوغ سپرده وام های بانکهای تجاری به طور هوشمندانه از طریق خزنده وب ، تجزیه و تحلیل متن و تجزیه و تحلیل زمینی استخراج می شود که به عنوان مجموعه داده های ویژگی مدل شبکه عصبی مکرر برای ورودی شاخص استفاده می شود. نقشه برداری از سطح ریسک نقدینگی از طریق لایه پنهان ساخته شده است تا به هدف هشدار زودرس ریسک برسد. ایده های تحقیق خاص در شکل 1 نشان داده شده است.