به نظر می رسد اولین باری که معامله گران جدید در مورد جریان سفارش یاد می گیرند یک چراغ روشن می شود. من شده است تجارت جریان سفارش برای 20 سال در حال حاضر و هر چند تنظیم و استراتژی تغییر کرده است برخی, فلسفه هسته ای است.
من این راهنما را برای کسانی که به تجارت جریان سفارش علاقه مند هستند اما نمی دانند از کجا شروع کنند ایجاد کردم. شما در حال کشف یک روش جدید برای تفکر و مشاهده بازار و همچنین جایی هستید که اگر می خواهید جدی بگیرید باید تلاش خود را متمرکز کنید.
تجارت جریان سفارش چیست
معاملات جریان سفارش نوعی استراتژی معاملاتی است که لبه های معاملاتی از طریق تجزیه و تحلیل سفارشات تبلیغ شده و/یا سفارشات اجرا شده تعریف می شوند. معامله گران جریان سفارش با سرمایه گذاری در عدم تعادل بازار به دنبال سود هستند.
این تعریف شخصی من برای تجارت جریان سفارش است. این تبدیل به یک "وزوز" کلمه اینترنتی توسط همه تجارت تجارت هنوز هیچ کس به نظر می رسد به درک و یا تعریف چه واقعا است.
در مورد معاملات جریان سفارش دو شکل مختلف تجزیه و تحلیل وجود دارد. در یک انتهای طیف ما تجزیه و تحلیل سفارشات اجرا شده و در انتهای دیگر سفارشات تبلیغ شده را داریم.
سفارشات اجرا شده معاملاتی هستند که در واقع بین خریدار و فروشنده انجام می شود که به عنوان سفارشات تبلیغ شده یا استراحت پیشنهادات و پیشنهادات تبلیغ شده (سفارشات استراحت) است.
ما از ابزارها و شاخص های مختلف برای تجزیه و تحلیل داده هایی استفاده می کنیم که به زودی بررسی خواهیم کرد.
همانطور که تکنولوژی در طول سال ها پیشرفت کرده است بنابراین تجارت جریان سفارش دارد. بیایید نگاهی مختصر به تاریخچه جریان سفارش معاملات بیندازیم زیرا فکر می کنم به شما کمک می کند تا یک چشم انداز منحصر به فرد و همچنین برخی واقعیت ها در مورد تجارت روزانه داشته باشید.
تاریخچه جریان سفارش
معاملات جریان سفارش واقعا در اوایل مغازه های سطل و چاله های مبادلات شروع شد.
معامله گران گودال از سیگنال های دستی و "اعتراض باز" صوتی برای انتقال سفارشات خود به سازندگان بازار استفاده می کنند.
واقعیت جالب: مانتوهای رنگی روشن که می بینید افرادی که روی زمین می پوشند به شناسایی معامله گران خاص یا اعضای صرافی که برایشان کار می کنند کمک می کند. قرمز استاندارد به معامله گران داده شد (مردم محلی نیز نامیده می شود) و کارگزاران در طبقه, اما بسیاری از تصمیم گرفتند برای طرح های ژاکت مجزا خود را پوشیده شده توسط کل گروه خود.
من هنوز هم می تواند به یاد داشته باشید زمانی که من برای اولین بار پا در کف شیکاگو انجمن تجارت در سال 1998. من یک تازه وارد در دبیرستان بود و تجربه برای من کاملا برق بود, و در نهایت به من در یک مسیر برای تمام زندگی حرفه ای من مجموعه.
به منظور یک معامله گر موفق در چاله شما تا به حال به یک متخصص در خواندن جمعیت و حرکت از بازیکنان بزرگتر, همه در حالی که نگه داشتن سرد خود را و مدیریت احساسات خود را در یک محیط بسیار پر هرج و مرج.
معامله گران گودال به معنای واقعی کلمه در قلب جریان سفارش بودند. نبض جمعیت تصمیمات مردم محلی را به خرید یا فروش سوق می دهد.
به عنوان تکنولوژی پیشرفته, حجم بیشتر و بیشتر کف مبادلات را ترک کرد و الکترونیکی رفت. پیشرفت الگوریتم تقریبا ناخن نهایی در تابوت برای معامله گران طبقه به عنوان حجم خشک شد.
بسیاری از معامله گران طبقه شکست خورده تا کنون حرکت به تجارت الکترونیکی را. افراد خوب بر جنبه روانی تجارت تسلط داشتند اما بازی تغییر کرده بود.
همراه با تکنولوژی یک جهش در پیشرفت در تجزیه و تحلیل داده های تجاری بود. یکی از اولین جهش های بزرگ معرفی نقل قول های سطح دوم بود.
نقل قول های سطح دوم تمام پیشنهادات و پیشنهادات برای هر سطح قیمت از هر ای سی ان (شبکه ارتباطات الکترونیکی) را نشان می دهد. من حرفه حرفه ای خود را در سال 2003 به عنوان یک معامله گر سطح دوم شروع کردم.
در این زمان سطح دوم شنیدن جریان سفارش معاملات شبیه به معامله گران در چاله سیگنالینگ پیشنهادات و پیشنهادات خود را به بازار ساز شد. تقاضا و عرضه بازار را زنده کرد.
زمانی که من شروع به تجارت, که به اندازه کافی از لبه در خود را به یک مقدار زیادی از پول بود. با این حال, مانند تمام صنایع رقابتی, تکنولوژی منجر به پیشرفت سریع.
در سال 2008 الگوریتم های تجارت مقیاس نوک و شروع به حسابداری برای اکثر حجم معاملات. این امر خواندن سطح دوم را دشوار می کرد زیرا سفارشات به طور مداوم کشیده می شد و به کتاب اضافه می شد. تکیه بر سطح دوم به تنهایی برای یک لبه بسیار دشوار شد.
مانند معامله گران طبقه, من تا به حال ضربه نقطه شد من تا به حال برای انطباق و توسعه لبه های جدید و یا من می خواهم تا پایان مانند دایناسورها.
در این نقطه در زندگی حرفه ای من من شروع به مطالعه حجم تجزیه و تحلیل در عمق بزرگ است که منجر به جایی که من امروز به عنوان یک معامله گر هستم.
درس را به دور است مانند هر صنعت رقابتی, پیشرفت سریع است. اگر شما می خواهید را در دراز مدت در این کسب و کار شما همواره باید به دنبال بهبود و بهتر تعریف لبه های خود را.
تجارت جریان سفارش بدون بحث در مورد فلسفه اصلی خود کامل نخواهد بود.
نظریه بازار حراج
نظریه بازار حراج فلسفه ای است که بازارهای مالی به دلیل عدم تعادل بین پرخاشگری خریدار و فروشنده (ناشی از رویدادهای بازار) به بالا و پایین حرکت می کنند تا زمانی که قیمت سطحی را پیدا کند که پرخاشگری متعادل باشد و بیشترین تجارت را تسهیل کند (ارزش منصفانه).
نظریه بازار حراج قلب تجارت جریان سفارش است.
هنگامی که شما شروع به ترکیب مبلغ به اصول و استراتژی های اصلی خود را شما شروع به احساس قدرت بیشتر به عنوان یک معامله گر. من معتقدم که شما در واکنش به داده ها و رویدادهای بازار بهتر می شوید تا اینکه سعی کنید داده ها را به معنای فنی سنتی پیش بینی کنید.
استراتژی های معاملاتی جریان سفارش
هدف نهایی هر استراتژی جریان سفارش برای تعیین اگر بازار متعادل به سود کردن محدوده یا عدم تعادل به سود کردن روند است.
این کار با تمرکز بر داده های تولید شده از سفارشات اجرا شده یا سفارشات تبلیغ شده انجام می شود. بیایید نگاهی به برخی از ابزارها بیندازیم و شاخص های جریان را برای تجزیه و تحلیل انواع داده های جداگانه استفاده کنیم.
ابزارها/شاخص ها – سفارشات تبلیغ شده
سطح دوم یا عمق بازار (دم)
ما از دام (چپ) یا سطح دوم (راست) برای تجزیه و تحلیل مناطق نقدینگی بالا و پایین در کتاب و همچنین ارزیابی تجاوز خریداران و فروشندگان استفاده می کنیم. این اغلب به عنوان خواندن نوار داوری می شود.
هیچ میانبری برای تسلط بر خواندن نوار وجود ندارد. طول می کشد تجربه که به عنوان یک معامله گر به معنی زمان صفحه نمایش گسترده. با گذشت زمان متوجه خواهید شد که چگونه قیمت از طریق سطوح مختلف نقدینگی حرکت می کند.
هر ابزار مختلف شما تجارت خواهد ویژگی های مختلف بسته به نقدینگی کلی دارند, بازیکنان درگیر, و ویژگی های کلی از ابزار. برای مثال یک میم میم پر پرواز یا تسلا در سطح دوم بسیار متفاوت از سهام مانند اماسون یا مایکروسافت معامله خواهد کرد.
زمان و فروش
شاخص زمان و فروش هر معامله را با زمان معامله و حجم و قیمت لیست می کند.
برای تشخیص سفارشات بزرگ و سنجش سرعت و جریان بازار استفاده می شود
مشابه سطح دوم یادگیری نحوه خواندن زمان و فروش به تجربه نیاز دارد و هر ابزاری ویژگی های منحصر به فرد خود را خواهد داشت.
نمودارهای نقدینگی
نمودارهای نقدینگی پیشنهاد و درخواست سفارشات را به صورت بصری نشان می دهند. نمودار مشاهده شده در بالا نرم افزار بوک مپ است که در نمودارهای نقدینگی تخصص دارد. هدف این نمودارها کمک به شما در تفسیر مناطقی از نقدینگی بالا (مقاومت) و نقدینگی پایین است که قیمت می تواند از بین برود.
ما به زودی در مورد تعدادی از سیستم عامل هایی که دارای ویژگی های مشابه هستند بحث خواهیم کرد. r
ابزارها/شاخص ها – سفارشات اجرا شده
پروفایل های حجم و حجم
پروفایل های حجم و حجم مناطق ستون فقرات تمرکز برای همه استراتژی های من هستند. من تفسیر داده های حجم و پروفیل برای تعیین اگر یک بازار متعادل یا نامتعادل است, قدرت روند, تعیین نقاط معکوس, و خیلی بیشتر.
اگر شما تازه به سفارش جریان این جایی است که من تلاش خود را برای شروع تمرکز.
پروفایل های بازار
"نمایه بازار یک ابزار نمودار منحصر به فرد است که معامله گران را قادر می سازد تا فرایند حراج دو طرفه را مشاهده کنند که تمام حرکت بازار را هدایت می کند-جزر و مد قیمت در طول زمان—به گونه ای که الگوهای رفتار گله را نشان می دهد.”~جیمز دالتون
من نمی توانستم توضیحی بهتر از نویسنده معروف در پروفایل های بازار جیمز دالتون بدهم. پروفایل های بازار سزاوار راهنمای خاص خود هستند که به زودی منتشر خواهم کرد.
در زیر من ذکر چند کتاب از خود شما باید پرداخت.
دلتا
حجم دلتا اندازه گیری تفاوت بین خرید و فروش قدرت. این با در نظر گرفتن تفاوت حجم معامله شده در قیمت پیشنهاد و حجم معامله شده در قیمت پیشنهاد محاسبه می شود.
حجم تجمعی دلتا به سادگی رسم مقادیر دلتا برای هر شمع در یک نمودار.
دلتا به شما امکان می دهد قدرت یک حرکت را با تجزیه و تحلیل تجاوز خریداران و فروشندگان با استفاده از سفارشات بازار بسنجید.
دلتا نقش مهمی در اسکالپینگ من دارد اما من معتقدم که می تواند برای معامله گران بلند مدت نیز مفید باشد.
بعد, اجازه دهید نگاهی به برخی از گزینه های نمودار خود را اگر شما علاقه مند در جریان سفارش هستید.
سفارش نرم افزار نمودار جریان
در اینجا لیستی از محبوب ترین سیستم عامل های نمودار جریان سفارش وجود دارد.
MotiveWave. co m-نرم افزاری که در حال حاضر استفاده می کنم.
SierraCharts. com – من تقریبا یک دهه از سیرا استفاده کردم. فوق العاده سریع و قوی تا زمانی که شما رابط کاربری گرافیکی مورخ مهم نیست.
NinjaTrader. com – به طور گسترده ای توسط معامله گران به دنبال انجام اتوماسیون استفاده می شود.
QuantTower. co m-شخصا با ایشان اشنا نبودم اما چیزهای خوبی خوانده ام.
Bookmap. co m-کتاب مپ بر اساس این داده ها بیشتر در مورد قیمت های تبلیغ شده و نقدینگی تخصص دارد. چک کردن پلت فرم وجود دارد و شما خواهید دید که منظورم چیست.
سفارش جریان تحصیلات
راهنماهای زیر و پست منطقه پرایمر خوب برای شروع.
- راهنمای عالی برای تجزیه و تحلیل پروفایل حجم: https://www. jumpstarttrading. com/volume-profile/
- فهرست شاخص های جریان سفارش و کاربردهای خود را: https://www. jumpstarttrading. com/order-flow-indicators/
- دلتا یک شاخص کلیدی است که فورا به شما اجازه می دهد تا تجاوز خریدار و فروشنده را از طریق سفارشات بازار اجرا کنید: https://www. jumpstarttrading. com/volume-delta/
- اکثر نمودار من شخصا استفاده نمودار رد پای هستند, لطفا این راهنمای: https://www. jumpstarttrading. com/footprint-chart/
- سفارش بررسی نرم افزار جریان: https://www. jumpstarttrading. com/best-order-flow-trading-software/
هنگامی که می خواهید تحصیلات خود را به سطح بعدی برسانید ما یک دوره معاملاتی جریان سفارش بسیار جامع را پیشنهاد می کنیم.
سفارش کتابهای معاملاتی جریان
جیمز دالتون و پیتر استیدلمایر در مورد مشخصات بازار و تکنیک های حجم بهترین نویسندگان محسوب می شوند. کتاب های ذکر شده در زیر کلاسیک هستند که باید به لیست خواندن شما اضافه شوند.
نتیجه گیری
اعتقاد من این است که تجارت جریان سفارش به شما یک سبک ارتجاعی را به بازارها یاد می دهد تا پیش بینی. این به شما کمک می کند اعتماد به نفس را به عنوان یک معامله گر ایجاد کنید به ندرت شما را متعجب می کند.
ابزارها و موضوعات مطرح شده در اینجا زمان بر است. تجربه واقعا تنها راه تسلط بر هر موضوعی است و تنها راهی که با تجارت انجام می دهید زمان نمایش است. شما باید مقدار زیادی برای یادگیری, بنابراین رفتن!
