میانگین استراتژی معاملاتی محدوده واقعی (شاخص و سیستم – نحوه استفاده))

شاخص اتریوم به تنهایی مفید است و می تواند برای توسعه یک استراتژی معاملاتی با دامنه واقعی استفاده شود . میانگین دامنه واقعی توسط ولز وایلدر در دهه 1970 توسعه یافت. وایلدر در کتاب معروفش به نام مفاهیم جدید در سیستم های معاملاتی فنی که در سال 1978 منتشر شد نیز شاخص ها را منتشر کرد.

در این مقاله به بررسی شاخص میانگین دامنه واقعی می پردازیم. ما توضیح می دهیم که شاخص میانگین محدوده واقعی چیست, چگونه کار می کند, چگونه می توانید استفاده کنید, و اگر امکان ایجاد استراتژی های سودمند با استفاده از اتریوم وجود دارد. ما به شما نشان می دهیم که چرا اتر یک شاخص مفید است.

ولز وایلدر بود جلوتر از زمان خود, این بود که قبل از عصر کامپیوتر, و تمام شاخص های خود را تست زمان ایستاده اند و هنوز هم به طور گسترده ای مورد استفاده قرار. تا به امروز احتمالا شاخص معاملاتی محبوب ترین در این سیاره است.

فهرست مطالب:

متوسط محدوده واقعی است (شاخص اتر)?

میانگین محدوده واقعی یک شاخص ریاضی است که برای اندازه گیری دامنه تغییرات قیمت تعیین می کند. اتریوم در دو مرحله محاسبه می شود – محدوده واقعی و میانگین محدوده واقعی:

نحوه محاسبه محدوده واقعی

محدوده واقعی بزرگترین از این سه محاسبات است:

• بالا منهای نزدیک قبلی
• بالا منهای پایین
• قبلی نزدیک منهای کم

نحوه محاسبه میانگین دامنه واقعی

هنگامی که ما می دانیم که محدوده واقعی هر روز/نوار, محدوده با استفاده از ایکس روز/نوار از حداکثر محدوده هر روز محاسبه.

در این مقاله از اتور داخلی در امیبروکر استفاده می کنیم که بر اساس فرمول اصلی وایلدر در کتاب ذکر شده در بالا است. وایلدر از یک میانگین متحرک هموار استفاده کرد که بر اساس یک میانگین متحرک نمایی ساخته شده است. برای تفاوت بین میانگین های ساده و متحرک در اینجا بیشتر بخوانید:

محدوده واقعی متوسط اندازه گیری نوسانات است

همانطور که ممکن است حدس زده باشید اتریوم در درجه اول یک معیار نوسان است که هیچ سرنخی در مورد جهت قیمت به شما نمی دهد: ممکن است بالا یا پایین باشد. با این حال, نوسانات به طور معمول میدارد تا زمانی که بازار نامشخص است.

نمودار زیر نشان می دهد که روز 15 روز در ققق (نزدک):

در طول کووید-19 در مارس و اپریل 2020 نوسانات بسیار زیاد بود اما تاکنون سرد شده است.

نحوه استفاده از میانگین شاخص محدوده واقعی

راه های زیادی برای استفاده از اتریوم وجود دارد. در زیر چهار روش بارز برای استفاده از اتر را پیدا می کنید:

میانگین محدوده واقعی به عنوان یک فیلتر نوسان

اتریوم اغلب به عنوان یک فیلتر نوسان استفاده می شود. به عنوان مثال می توانید سهام را اسکن کنید تا سهام با نوسانات کم و زیاد فیلتر شود. برخی از سهام بهتر از دیگران عمل می کنند و شما ممکن است سهام خاصی را در یک بخش فرعی بر اساس نوسانات بخواهید. نوسانات اغلب فیلتر بسیار خوبی است.

میانگین دامنه واقعی به عنوان توقف ضرر

اتر اغلب برای تنظیم سطوح توقف ضرر استفاده می شود. برای مثال شما می توانید یک توقف ضرر 1.5 برابر کمتر از قیمت ورودی (اگر طولانی هستید) قرار دهید. اگر ورودی شما 100 و 20 روزه 5.5 باشد, سپس نقطه ماشه شما برای توقف ضرر 91.75 است (100 منهای 5.5 برابر 1.5). به عبارت دیگر, اگر قیمت قطره به 91.75 شما فروش برای کاهش ضرر و زیان خود را.

میانگین دامنه واقعی به عنوان اندازه موقعیت

روش دیگر استفاده از اتریوم تنظیم اندازه موقعیت است. اگر شما یک سبد سهام متشکل از ده سهام معامله می کنید هر کدام ممکن است نوسانات متفاوتی داشته باشند. منطقی نیست که در سهام یک اندازه معامله کنید که ممکن است از نظر نوسانات کاملا متفاوت باشد.

برای مثال, بیایید می گویند شما باید یک نمونه کارها از ده سهام است که شما تجارت به صورت چرخشی. برای تنظیم نوسانات می توانید 10 000 (یا هر عددی را که به عنوان پیش فرض تنظیم کرده اید) بگیرید و بر میانگین محدوده واقعی در 100 روز گذشته تقسیم کنید. به این ترتیب شما سرمایه بیشتری را به سهام کم نوسان در مقایسه با سهام بی ثبات تر اختصاص می دهید.

میانگین محدوده واقعی می تواند برای ایجاد استراتژی های معاملاتی استفاده شود

علاوه بر این, شما می توانید استراتژی های معاملاتی را بر اساس استراتژی های اکثرا متوسط-تکراری ایجاد کنید. با این حال, بسیاری از این استراتژی ها اغلب با هم تداخل دارند معاملات با این شرکت (به عنوان مثال). در زیر چند نمونه از نحوه توسعه چنین استراتژی هایی را مشاهده می کنید:

نحوه استفاده از میانگین دامنه واقعی در اس اند پی 500

میانگین محدوده واقعی می تواند, البته, توان در هر دارایی مالی وجود دارد استفاده می شود, حتی رمزنگاری. با این حال, ترین دارایی داد و ستد در ایالات متحده شاخص برای سهام است, و در زیر ما چند نمونه از استراتژی های بسیار ساده فراهم کرده اند. اینها سودمند هستند اما باید به عنوان استراتژی های مستقل مورد استفاده قرار گیرند.

بیایید ابتدا با استفاده از یک فرضیه بسیار ساده تست کنیم:

خرید زمانی که نزدیک است زیر یک میانگین متحرک کسر از محدوده واقعی به طور متوسط, و فروش زمانی که مخالف درست است. کد در امیبروکر به این صورت است:

در انگلیسی ساده اینگونه خوانده می شود:

خرید زمانی که نزدیک است زیر میانگین متحرک ده روزه از قیمت بسته شدن کسر میانگین ده روزه محدوده واقعی ضرب با 1.5. فروش زمانی که مخالف درست است.

ورود و خروج هر دو از نزدیک انجام می شود.

در اس&پ 500, ما این منحنی حقوق صاحبان سهام:

این حداقل قابل معامله نیست. چه اتفاقی می افتد اگر ما معیارهای خروج کاهش? اجازه دهید خروج زمانی که نزدیک بالاتر از میانگین متحرک 10 روزه است:

منحنی حقوق صاحبان سهام را بهبود می بخشد, اما هنوز هم قابل معامله نیست:

چه اتفاقی می افتد اگر ما انجام استراتژی گذشته در نزدک? ما این منحنی حقوق صاحبان سهام را دریافت می کنیم:

بهتر است, اما هنوز هم قابل قبول نیست.

با این وجود هنوز هم می توان استراتژی را بهبود بخشید. ما دو متغیر دیگر را به معیارهای خرید اضافه کردیم و خروج را تغییر دادیم. استراتژی را بهبود می بخشد زیادی, هر دو در نزدک و اس&پ 500. این نمودار سهام جدید برای نزدک است:

حتی اگر ما چشم پوشی از بهترین معاملات قبل از 2004, نتیجه خیلی خوب است: عامل سود است 3.1.

اگر ما با استفاده از همان سیستم در بازدید کنندگان & پ 500 منحنی حقوق صاحبان سهام را بهبود می بخشد و همچنین:

هر دو نمودار سهام فوق بر اساس معاملات نوسانی است که دوره نگهداری چند روز است.

استراتژی گذشته بالا تولید این منحنی حقوق صاحبان سهام اگر ما در روز بعد باز خارج شوید:

اگر می خواهید کد استراتژی تولید سه نمودار سهام نهایی را داشته باشید (شامل کد کارگزار و معامله به علاوه "انگلیسی ساده") می توانید از طریق این لینک سفارش دهید (استراتژی شماره 1 ):

هنگامی که شما پرداخت کرده اند, لطفا لینک زیر را فشار دهید برای دسترسی به کد (فایل پی دی اف):

شما می توانید در ایده های تجاری ما مشترک شوید که ما ایده هایی مانند این ماهانه ارسال می کنیم. لبه بالا به عنوان یک لبه در چند ماه معرفی شده اند. اگر شما می خواهم برای دریافت ایده های مشابه, لطفا به لبه تجارت ما مشترک:

نتیجه گیری: میانگین استراتژی دامنه واقعی

میانگین محدوده واقعی می تواند به عنوان یک ابزار تجاری در بسیاری جهات مورد استفاده قرار گیرد. این یک ابزار همه کاره است که می تواند برای اندازه موقعیت استفاده می شود, پیدا کردن سطوح توقف از دست دادن, فیلتر نوسانات, و ساختمان استراتژی های تجاری. این یک شاخص مفید است که می تواند به تنهایی برای توسعه یک استراتژی متوسط محدوده واقعی استفاده شود .